متقدمة خيارات التداول التقلب

كيفية تداول التقلب 8211 تشاك نوريس ستايل عندما تكون خيارات التداول، واحدة من أصعب المفاهيم للتجار المبتدئين للتعلم هي التقلبات، وتحديدا كيفية التجارة التبادل. بعد تلقي العديد من رسائل البريد الإلكتروني من الناس بشأن هذا الموضوع، أردت أن تأخذ نظرة متعمقة في تقلب الخيار. وسوف أشرح ما هو خيار التقلب وسبب أهميته. يناقش إل أيضا الفرق بين التقلب التاريخي والتقلب الضمني وكيف يمكنك استخدام هذا في التداول الخاص بك، بما في ذلك الأمثلة. إل ثم ننظر في بعض من استراتيجيات التداول الخيارات الرئيسية وكيفية ارتفاع وانخفاض التقلب سوف تؤثر عليهم. هذه المناقشة سوف تعطيك فهم مفصل لكيفية استخدام التقلب في التداول الخاص بك. أوبتيون ترادينغ فولاتيليتي شرح الخيار تقلب هو مفهوم رئيسي لتجار الخيار وحتى لو كنت مبتدئا، يجب أن تحاول أن يكون لديك على الأقل الفهم الأساسي. وينعكس التقلب الخيار من قبل الرمز اليوناني فيغا الذي يعرف بأنه المبلغ الذي يتغير سعر الخيار مقارنة مع تغيير 1 في التقلبات. وبعبارة أخرى، فإن الخيارات فيغا هي مقياس لتأثير التغيرات في التقلب الأساسي على سعر الخيار. وكل ما يساوي) أي حركة في سعر السهم، وأسعار الفائدة وعدم مرور الوقت (، فإن أسعار الخيارات سوف تزداد إذا كان هناك زيادة في التقلبات وانخفاض في حال وجود انخفاض في التقلب. ولذلك، فمن المنطقي أن المشترين من الخيارات (تلك التي طويلة يدعو أو يضع)، سوف تستفيد من زيادة التقلبات والبائعين سوف تستفيد من انخفاض التقلبات. ويمكن أن يقال الشيء نفسه بالنسبة للفروقات، فإن فروقات الخصم (الصفقات التي تدفعها لوضع الصفقة) سوف تستفيد من زيادة التقلب في حين أن فروق الائتمان (تتلقى المال بعد وضع الصفقة) سوف تستفيد من التقلبات المتدنية. هنا مثال نظري لإثبات الفكرة. Let8217s ننظر إلى الأسهم بسعر 50. النظر في خيار المكالمة لمدة 6 أشهر مع سعر إضراب 50: إذا كان التقلب الضمني هو 90، وسعر الخيار هو 12.50 إذا كان التقلب الضمني هو 50، وسعر الخيار هو 7.25 إذا كان ضمنا التقلب هو 30، وسعر الخيار هو 4.50 وهذا يدل على أنه كلما ارتفع التقلب الضمني، وارتفاع سعر الخيار. أدناه يمكنك أن ترى ثلاث لقطات الشاشة التي تعكس مكالمة طويلة في المال طويلة مع 3 مستويات مختلفة من التقلب. تظهر الصورة الأولى المكالمة كما هي الآن، مع عدم وجود تغيير في التقلب. يمكنك أن ترى أن التعادل الحالي مع 67 يوما لإنهاء هو 117.74 (السعر الحالي سبي) وإذا ارتفع السهم اليوم إلى 120، سيكون لديك 120.63 في الربح. وتظهر الصورة الثانية المكالمة نفس المكالمة ولكن مع زيادة 50 في التقلب (وهذا هو مثال متطرف لإظهار وجهة نظري). يمكنك أن ترى أن التعادل الحالي مع 67 يوما لإنهاء الآن 95.34 وإذا ارتفع السهم اليوم إلى 120، سيكون لديك 1،125.22 في الربح. وتظهر الصورة الثالثة مكالمة نفس المكالمة ولكن مع انخفاض 20 في التقلب. يمكنك أن ترى أن التعادل الحالي مع 67 يوما لانتهاء الصلاحية الآن 123.86 وإذا ارتفع السهم اليوم إلى 120، سيكون لديك فقدان 279.99. لماذا هو مهم أحد الأسباب الرئيسية للحاجة إلى فهم تقلب الخيار، هو أنه سوف يسمح لك لتقييم ما إذا كانت الخيارات رخيصة أو مكلفة بمقارنة التقلب الضمني (إيف) إلى التقلب التاريخي (هف). وفيما يلي مثال على التقلبات التاريخية والتقلبات الضمنية ل آبل. هذه البيانات يمكنك الحصول عليها مجانا بسهولة جدا من إيفولاتيليتي. يمكنك أن ترى أنه في ذلك الوقت، آبلس التقلب التاريخي كان بين 25-30 لمدة 10-30 يوما الماضية والمستوى الحالي من التقلب الضمني هو حوالي 35. وهذا يدل على أن التجار كانوا يتوقعون التحركات الكبيرة في آبل في أغسطس 2011. يمكنك أيضا أن ترى أن المستويات الحالية لل إيف، هي أقرب بكثير من 52 أسبوع أعلى من أدنى مستوى في 52 أسبوع. وهذا يدل على أن هذا قد يكون الوقت المناسب للنظر في الاستراتيجيات التي تستفيد من سقوط في الرابع. نحن هنا ننظر إلى هذه المعلومات نفسها تظهر بيانيا. يمكنك أن ترى أن هناك ارتفاعا كبيرا في منتصف أكتوبر 2010. وتزامن ذلك مع انخفاض 6 في سعر السهم آبل. قطرات مثل هذا السبب المستثمرين لتصبح خائفة وهذا المستوى المتزايد من الخوف هو فرصة كبيرة للخيارات التجار لالتقاط قسط إضافي عن طريق استراتيجيات البيع صافي مثل ينتشر الائتمان. أو إذا كنت حاملا لمخزون آبل، فيمكنك استخدام ارتفاع التقلب كوقت مناسب لبيع بعض المكالمات التي يتم تغطيتها والتقاط دخل أكثر مما تفعله عادة لهذه الإستراتيجية. عموما عندما ترى طفرات الرابع مثل هذا، فهي قصيرة الأجل، ولكن يجب أن تدرك أن الأمور يمكن أن تزداد سوءا، كما هو الحال في عام 2008، لذلك لا تفترض فقط أن التقلب سيعود إلى مستويات طبيعية في غضون بضعة أيام أو أسابيع. كل استراتيجية الخيار له قيمة يونانية مرتبطة باسم فيغا، أو موقف فيغا. لذلك، مع تغير مستويات التقلب الضمني، سيكون هناك تأثير على أداء الاستراتيجية. استراتيجيات فيغا الإيجابية (مثل يضع طويلة والمكالمات، والخلفي، و سترانغلزسترادلز طويلة) تفعل أفضل عندما ترتفع مستويات التقلب الضمنية. استراتيجيات فيغا السلبية (مثل قصيرة يضع والمكالمات، ينتشر نسبة وخزائن قصيرة سترادلز) تفعل أفضل عندما تنخفض مستويات التقلب الضمني. ومن الواضح أن معرفة أين مستويات التقلب الضمني هي وأين يرجح أن تذهب بعد كنت وضعت التجارة يمكن أن تحدث كل الفرق في نتائج الاستراتيجية. التباطؤ التاريخي والتضامن الضمني نحن نعلم أن التقلب التاريخي يحسب عن طريق قياس حركة أسعار الأسهم السابقة. وهو رقم معروف لأنه يقوم على البيانات السابقة. أريد الدخول في تفاصيل كيفية حساب هف، كما أنه من السهل جدا القيام به في التفوق. البيانات متاحة بسهولة بالنسبة لك في أي حال، لذلك أنت عموما لن تحتاج لحساب ذلك بنفسك. النقطة الرئيسية التي تحتاج إلى معرفتها هنا هي أنه في الأسهم العامة التي كان لها تقلبات كبيرة في الأسعار في الماضي سيكون لها مستويات عالية من التقلب التاريخي. كما التجار الخيارات، ونحن أكثر اهتماما في كيفية تقلب الأسهم من المرجح أن يكون خلال فترة التجارة لدينا. سوف التقلب التاريخي إعطاء بعض دليل على كيفية المتقلبة الأسهم، ولكن هذا ليس وسيلة للتنبؤ التقلب في المستقبل. أفضل ما يمكننا القيام به هو تقديره وهذا هو المكان الذي يأتي فيه المجلد الضمني. 8211 التقلب الضمني هو تقدير، يقوم به المتداولون المهنيون وصانعو السوق للتذبذب المستقبلي للأسهم. وهو مدخل رئيسي في نماذج تسعير الخيارات. 8211 نموذج بلاك سكولز هو نموذج التسعير الأكثر شعبية، وبينما أنا win8217t تذهب إلى الحساب بالتفصيل هنا، لأنه يقوم على مدخلات معينة، منها فيغا هو الأكثر موضوعية (كما لا يمكن أن يعرف التقلب في المستقبل)، وبالتالي يعطي لنا أكبر فرصة لاستغلال وجهة نظرنا من فيغا بالمقارنة مع التجار الآخرين. 8211 يأخذ التقلب الضمني في الحسبان أي أحداث من المعروف أنها تحدث خلال عمر الخيار الذي قد يكون له تأثير كبير على سعر المخزون الأساسي. ويمكن أن يشمل ذلك إعلان الأرباح أو الإفراج عن نتائج محاكمة المخدرات لشركة أدوية. يتم تضمين الحالة الراهنة للسوق العام أيضا في المجلد الضمني. وإذا كانت األسواق هادئة، فإن تقديرات التقلب منخفضة، ولكن في أوقات تقديرات تقلب الضغوط على األسواق سوف تثار. إحدى الطرق البسيطة جدا لإبقاء العين على مستويات السوق العامة للتقلبات هي مراقبة مؤشر فيكس. كيفية الاستفادة من التبادل الضمني التجاري الطريقة التي أحب أن أستفيد بها من خلال التداول التقلب الضمني هو من خلال كوندورس الحديد. مع هذه التجارة كنت تبيع دعوة أوتم و أوتم وضع وشراء مكالمة أخرى على الاتجاه الصعودي وشراء وضع أبعد من ذلك على الجانب السلبي. دعونا نلقي نظرة على مثال ونفترض أن نضع التجارة التالية اليوم (أوكت 14،2011): بيع 10 نوفمبر 110 سبي يضع 1.16 شراء 10 نوفمبر 105 سبي يضع 0.71 بيع 10 نوفمبر 125 سبي يدعو 2.13 شراء 10 نوف 130 سبي يدعو 0.56 لهذا سوف نحصل على صافي ائتمان قدره 2020 وهذا سيكون الربح على التجارة إذا انتهت سبي بين 110 و 125 عند انتهاء الصلاحية. وسوف نستفيد أيضا من هذه التجارة إذا انخفض (أي شيء آخر)، تقلبات ضمنية. الصورة الأولى هي الرسم البياني للمكافأة للتجارة المذكورة أعلاه مباشرة بعد وضعها. لاحظ كيف نحن قصيرة فيغا من -80.53. وهذا يعني أن المركز الصافي سيستفيد من انخفاض في المجلد الضمني. وتظهر الصورة الثانية ما سيبدو الرسم البياني العائد إذا كان هناك انخفاض 50 في المجلد ضمنا. هذا هو مثال متطرف إلى حد ما وأنا أعلم، لكنه يدل على هذه النقطة. مؤشر تقلبات السوق في البنك المركزي الأوروبي أو 8220 يعتبر مؤشر VIX8221 كما هو أكثر شيوعا هو أفضل مقياس لتقلبات السوق العامة. وأحيانا يشار إليها أيضا باسم مؤشر الخوف كما هو وكيل لمستوى الخوف في السوق. عندما يكون فيكس مرتفعا، هناك الكثير من الخوف في السوق، عندما فيكس منخفض، يمكن أن يشير إلى أن المشاركين في السوق راضون. كما التجار الخيار، يمكننا مراقبة فيكس واستخدامها لمساعدتنا في قرارات التداول لدينا. شاهد الفيديو أدناه لمعرفة المزيد. هناك عدد من الاستراتيجيات الأخرى التي يمكنك عند تداول التقلبات الضمنية، ولكن كوندور الحديد هي إلى حد بعيد إستراتيجيتي المفضلة للاستفادة من مستويات عالية من المجلد الضمني. ويبين الجدول التالي بعض استراتيجيات الخيارات الرئيسية والتعرض لها فيغا. وآمل أن وجدت هذه المعلومات مفيدة. اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات أدناه ما هي استراتيجية المفضلة لديك للتداول التقلبات الضمنية. هيريس لنجاحك يوضح الفيديو التالي بعض الأفكار التي نوقشت أعلاه بمزيد من التفصيل. يقول سام موجومدار: هذه المقالة كانت جيدة جدا. أجاب على الكثير من الأسئلة التي كان لي. واضح جدا وشرح في الإنجليزية بسيطة. شكرا لمساعدتك. كنت أتطلع إلى فهم آثار فول وكيفية استخدامها لبلدي ميزة. هذا ساعدني حقا. ما زلت أود أن أوضح سؤالا واحدا. أرى أن نيتفليكس فبراير 2013 وضع الخيارات لديها تقلب في 72 أو نحو ذلك في حين أن المجلد 75 يناير الخيار الخيار هو حوالي 56. كنت أفكر في القيام أوتم العكسي التقويم انتشار (لقد قرأت عن ذلك) ومع ذلك، خوفي هو أن يناير الخيار ستنتهي في 18 و المجلد فبراير سوف لا تزال هي نفسها أو أكثر. يمكنني فقط تداول فروق الأسعار في حسابي (إيرا). لا أستطيع ترك هذا الخيار عارية حتى قطرات فول بعد الأرباح في 25 يناير كانون الثاني قد يكون لدي للفة بلدي طويلة ل March8212 عندما عندما قطرات 8212-. إذا كنت شراء 3 أشهر سامب أتم خيار الاتصال في الجزء العلوي من واحدة من تلك المسامير فول (أنا أفهم فيكس هو ضمني فول على سامب)، كيف يمكنني معرفة ما الأسبقية على بلدي بل. 1.) سوف تستفيد من موقعي من ارتفاع في الكامنة (سامب) أو، 2.) وسوف تفقد على منصبي من حادث في التقلب مرحبا تونيو، وهناك الكثير من المتغير في اللعب، فإنه يعتمد على مدى يتحرك السهم ومدى قطرات الرابع. وكقاعدة عامة على الرغم من ذلك، بالنسبة لنداء طويل من أجهزة الصراف الآلي، فإن الارتفاع في الكامنة سيكون له أكبر الأثر. تذكر: الرابع هو ثمن خيار. كنت ترغب في شراء يضع ويدعو عندما الرابع هو أقل من العادي، وبيع عندما يرتفع الرابع. شراء مكالمة صراف آلي في أعلى ارتفاع تقلب هو مثل انتظرت ل بيع لإنهاء قبل أن تذهب shopping8230 في الواقع، قد تكون قد دفعت حتى أعلى من 8220 ريتايل، 8221 إذا كان قسط تدفعه فوق بلاك سكولز 8220fair قيمة ومن ناحية أخرى، فإن نماذج تسعير الخيارات هي قواعد إبهامية: فالأسهم غالبا ما تذهب أعلى بكثير أو أقل مما حدث في الماضي. ولكن it2121s مكان جيد للبدء. إذا كنت تملك مكالمة 8212 يقول آبل C500 8212 وعلى الرغم من أن سعر السهم من دون تغيير سعر السوق للخيار ارتفع للتو من 20 باكز إلى 30 باكز، كنت فقط فاز على اللعب الرابع النقي. قراءة جيدة. وأنا أقدر الدقة. أنا دون 8217t فهم كيف يؤثر التغيير في التقلبات على ربحية كوندور بعد you8217ve وضعت التجارة. في المثال أعلاه، فإن رصيد 2020 الذي حصلت عليه لبدء الصفقة هو الحد الأقصى للمبلغ الذي ستراه على الإطلاق، ويمكنك أن تفقد كل شيء 8212 وأكثر من ذلك بكثير 8212 إذا كان سعر السهم يذهب فوق أو أسفل السراويل الخاصة بك. في المثال الخاص بك، لأنك تملك 10 عقود مع مجموعة 5، لديك 5000 من التعرض: 1،000 سهم في 5 دولارات لكل منهما. سيكون الحد الأقصى الخاص بك من جيبك فقدان 5000 ناقص الائتمان الافتتاحي من 2020، أو 2980. سوف أبدا، من أي وقت مضى، أي وقت مضى لديها ربح أعلى من عام 2020 فتحت مع أو خسارة أسوأ من 2980، وهو أمر سيئ كما يمكن أن تحصل عليه. ومع ذلك، فإن حركة الأسهم الفعلية هي تماما لا ترتبط مع الرابع، وهو مجرد التجار الأسعار تدفع في تلك اللحظة في الوقت المناسب. إذا كنت حصلت على 2020 الائتمان والراب الرابع ترتفع بعامل قدره 5 ملايين، وهناك صفر يؤثر على موقف النقدية الخاصة بك. وهذا يعني فقط أن التجار يدفعون حاليا 5 ملايين مرة لنفس الكوندور. وحتى في تلك المستويات الرابعة النبيلة، فإن قيمة موقفك المفتوح تتراوح بين 2020 و 2980 8212 100 مدفوعا حركة الأسهم الأساسية. خياراتك تذكر عقود لشراء وبيع الأسهم بأسعار معينة، وهذا يحميك (على كوندور أو غيرها من التجارة انتشار الائتمان). ويساعد على فهم أن التقلب الضمني ليس رقما يأتيه وول ستريتيرز مع مكالمة هاتفية أو لوحة بيضاء. يتم إنشاء صيغ تسعير الخيارات مثل بلاك سكولز لإخبارك بما هي القيمة العادلة للخيار في المستقبل، استنادا إلى سعر السهم، والوقت إلى انتهاء، وتوزيعات الأرباح، والفائدة والتاريخية (وهذا هو، 8220 ما حدث فعلا على مدى في الماضي 8221) تقلب. يقول لك أن السعر العادل المتوقع يجب أن يكون 2. ولكن إذا كان الناس يدفعون بالفعل 3 لهذا الخيار، يمكنك حل المعادلة إلى الوراء مع V كما المجهول: 8220Hey التقلب التاريخي هو 20، ولكن هؤلاء الناس يدفعون كما لو كان 308221 (وبالتالي 8220Implied8221 التقلب) إذا قطرات الرابع في حين كنت عقد الائتمان 2020، فإنه يتيح لك فرصة لإغلاق الموقف في وقت مبكر والحفاظ على بعض من الائتمان، لكنه سيكون دائما أقل من 2020 أخذت في. أن 8217s لأن إغلاق يتطلب وضع الائتمان دائما معاملة الخصم. يمكنك جعل 8217t كسب المال على حد سواء في وخارج. مع كوندور (أو الحديد كوندور الذي يكتب كل من وضع ودعوة ينتشر على نفس الأسهم) أفضل حالة الخاص بك هو للسهم للذهاب فلاتلين لحظة كتابة صفقة الخاص بك، وأنت تأخذ الحلو الخاص بك خارج لتناول العشاء 2020. أفهم أنه إذا انخفض التذبذب، فإن قيمة الحديد كوندور تسقط بسرعة أكبر مما كان عليه خلاف ذلك، مما يسمح لك لشرائه مرة أخرى وقفل في الربح الخاص بك. وقد أظهر شراء مرة أخرى في 50 ماكس الربح إلى حد كبير في تحسين احتمال النجاح الخاص بك. هناك بعض الخبراء تدرس التجار لتجاهل اليونانية الخيار مثل إيف و هف. سبب واحد فقط لهذا، كل تسعير الخيار هو بحتة على أساس حركة سعر السهم أو الأمن الكامنة. إذا كان سعر الخيار رديء أو سيئ، ونحن دائما يمكن أن تمارس خيار الأسهم لدينا وتحويل إلى الأسهم التي يمكننا المملوكة أو ربما بيعها قبالة في نفس اليوم. ما هي تعليقاتكم أو وجهات النظر حول ممارسة الخيار الخاص بك عن طريق تجاهل الخيار اليونانية فقط مع استثناء للأسهم غير السائلة حيث التجار قد تجد من الصعب العثور على المشترين لبيع أسهمهم أو الخيارات. كما لاحظت ولاحظت أننا لسنا من الضروري للتحقق من فيكس لخيار التجارة وعلاوة على ذلك بعض الأسهم لديها شخصيات فريدة من نوعها وكل خيار الأسهم وجود سلسلة الخيار مختلفة مع إيف مختلفة. كما تعلمون تداول الخيارات لديها 7 أو 8 التبادلات في الولايات المتحدة وأنها تختلف عن البورصات. وهم العديد من المشاركين في السوق المختلفة في الخيارات والأسواق المالية مع أهداف مختلفة واستراتيجياتها. أنا أفضل أن تحقق وترغب في التداول على الأسهم الخيار مع ارتفاع حجم الفائدة المفتوحة زائد خيار الخيار ولكن الأسهم أعلى هف من الخيار الرابع. كما لاحظت أن الكثير من الرقائق الصغيرة، والرؤوس الصغيرة، والأسهم المتوسطة المملوكة من قبل المؤسسات الكبيرة يمكن أن تدور نسبة الاحتفاظ بها والسيطرة على حركة سعر السهم. إذا كانت المؤسسات أو برك الظلام (كما لديها منصة التداول البديلة دون الذهاب إلى البورصات العادية) يحمل ملكية الأسهم حوالي 90 إلى 99.5 ثم سعر السهم لا يتحرك كثيرا مثل منست، تريب، إس، ثك، دنر، Z ، فرتس، غم، إيتس، كوغ، ريسي، إكساس، مو، مون، بيب، etc. ومع ذلك، قد يؤدي النشاط هفت أيضا حركة أسعار جذرية صعودا أو هبوطا إذا وجدت هفت أن المؤسسات بهدوء أو بيع مخزوناتهم وخاصة الساعة الأولى من التداول. مثال: لانتشار الائتمان نريد انخفاض الرابع و هف وبطيئة حركة سعر السهم. إذا كنا خيار طويل، ونحن نريد انخفاض الرابع على أمل بيع الخيار مع ارتفاع الرابع في وقت لاحق خصوصا قبل الحصول على إعلان. أو ربما نستخدم انتشار الخصم إذا كنا طويلة أو قصيرة خيار ينتشر بدلا من التجارة الاتجاهية في بيئة متقلبة. لذلك، فمن الصعب جدا لتعميم أشياء مثل الأسهم أو تداول الخيارات عندما تأتي إلى استراتيجية خيار التداول أو مجرد تداول الأسهم لأن بعض الأسهم لديها قيم بيتا مختلفة في ردود أفعالهم الخاصة إلى مؤشرات السوق الأوسع والاستجابات للأخبار أو أي أحداث مفاجئة . إلى لورانس 8212 أنت ستات: 8220 مثال: لانتشار الائتمان نحن نريد انخفاض إيف و هف وبطيئة حركة سعر السهم. 8221 اعتقدت أن، عموما، واحد يريد بيئة رابعة أعلى عند نشر الائتمان انتشار الصفقات 8230 و العكس لفروق الخصم 8230 ربما I8217m الخلط 8230 خيارات متقدمة تداول خيارات التداول المتقدمة - مقدمة الآن أن لديك كل أساسيات التداول الخيارات للبدء في وضع عدد قليل من الخيارات مواقف التداول للممارسة، فقد حان الوقت الآن لاستكشاف خيارات التداول أبعد من ذلك. الشيء التالي الذي يجب فهمه هو لماذا تتصرف خيارات الأسهم بالطريقة التي تعمل بها. كيفية قياس حساسيتها لحركات الأسهم الأساسية ما هي نماذج تسعير الخيارات كيف يؤثر التقلب في السوق بشكل عام على خيارات خياراتك كل هذه وأكثر في دليل خيارات الخيارات المتقدمة هذا. لماذا تصنف هذه المعرفة التقنية كمعرفة تداول خيارات متقدمة لأن هذه المعرفة تعطيك فهم أفضل لماذا تتصرف الخيارات بالطريقة التي تفعل ذلك أن كنت قد تكون قادرة على استغلال فرص تجارية إضافية. هناك العديد من الخيارات الناجحة التجار هناك الذين لم استكشاف هذا بكثير، ولا يزال جعل المال كل نفس. وينصح القراء بشدة لإكمال دليل أساسيات تداول الخيارات، واتخاذ اثنين من الصفقات الممارسة مع كمية صغيرة جدا من المال، ولدي حقا يشعر من ما هو تداول الخيارات هو كل شيء قبل الخوض في مزيد من الموضوعات التي نوقشت هنا. إكسبلوسيف أوبتيونس تراينينغ منتور اكتشف كيف يصنع طلابي أكثر من 35 في التجارة، والثقة، وخيارات التداول في سوق الولايات المتحدة حتى في حالة ركود خيارات متقدمة للتجارة - استراتيجيات الخيارات بعد فهم كيفية عمل خيارات الاتصال والخيارات من دليل أساسيات تداول الخيارات، أنت الآن على استعداد لفتح السلطة الحقيقية وراء براعة ومرونة الخيارات التداول من خلال استخدام استراتيجيات الخيارات. استراتيجيات الخيارات هي طرق للجمع بين الخيارات المختلفة من أجل إنتاج المواقف التي تستفيد من أكثر من مجرد اتجاه واحد. هناك 4 فئات رئيسية من استراتيجيات الخيارات استراتيجيات الخيارات الصاعدة تسمح لك للاستفادة عندما ترتفع الأسهم الأساسية، استراتيجيات الخيارات الهبوط يسمح لك للاستفادة عندما ينخفض ​​المخزون الأساسي، استراتيجيات محايد استراتيجيات الربح عندما تبقى الأسهم الأساسية الراكدة أو داخل ضيق نطاق التداول والخيارات المتطايرة استراتيجيات الربح عندما ينفجر المخزون الأساسي في أي من الطريقين أو عندما يزيد التقلب الضمني. خيارات التداول المتقدمة - الخيارات ينتشر جميع الاستراتيجيات المذكورة أعلاه استراتيجيات العمل على أساس ما يعرف باسم نشر. الخيارات ينتشر هي مواقف الخيارات تتكون من شراء في وقت واحد وبيع عقود الخيارات المتعددة التي تعمل ككل من أجل خلق ملامح العائد محددة أو الرسوم البيانية للخطر. ومن هذه ملامح العائد محددة التي تخلق جميع أنواع مختلفة من استراتيجيات الخيارات. إن فهم الخيارات التي يتم نشرها يجعل من السهل فهم الميكانيكا العاملة وراء استراتيجيات الخيارات هذه. دراسة البرنامج التعليمي على خيارات ينتشر الآن. تداول الخيارات المتقدمة - كيف يتم تسعير خيارات الأسهم تتكون خيارات أسعار الأسهم من قيمة جوهرية وكذلك قيمة خارجية. كما تعلمون الآن من خلال دليل أساسيات تداول الخيارات أن القيمة الجوهرية تعتمد على مكان سعر المخالفة بالنسبة لسعر المخزون الأساسي أو ما يعرف باسم خيارات المال. ومع ذلك، ما لا تعرفه هو كيف يتم تسعير القيمة الخارجية. كيف يأتي السوق مع تبرير للمخاطر التي يتخذها الكاتب من خيار التي تحددها القيمة الخارجية في الواقع، إذا كنت لمنح شخص خيار لشراء أو بيع الأسهم، وكنت بالتأكيد النظر في العديد من العوامل في من أجل تبرير المخاطر التي تقوم بها، ويمكن أن تشمل هذه المبررات كم من المال الخاص بك يتم تأمينه من أجل الوفاء بالتزامات عقد الخيارات، وكم من المتوقع أن تتحرك الأسهم، عندما تنتهي عقود الخيارات وأكثر من ذلك ، يمين وقد قضى المجتمع الأكاديمي عقود في محاولة للتوصل إلى نموذج رياضي مقبول ونزيه وشامل لتسعير خيارات الأسهم من أجل أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار. وقد جاءت هذه النماذج الرياضية لتكون معروفة باسم نماذج التسعير الخيارات والأكثر شعبية من كل منهم يعرف باسم نموذج بلاك سكولز. نموذج بلاك سكولز هو حقا جد جميع نماذج تسعير الخيارات وقد أنجبت العديد من المتغيرات الأخرى أكثر تعقيدا على مدى العقود القليلة الماضية، بما في ذلك نموذج الحدين شعبية الآن بنفس القدر. نموذج بلاك سكولز يأخذ 5 العوامل الرئيسية في الاعتبار، ويمثلهم باستخدام الحروف الهجائية اليونانية في المعادلة. هذه العوامل الخمسة الرئيسية هي الحساسية للتغير في سعر المخزون الأساسي (دلتا)، والتغير في معدل الحساسية (غاما)، وأسعار الفائدة (رو)، والتقلب (فيغا) وكذلك الوقت لانتهاء (ثيتا). وباستخدام نموذج بلاك سكولز، يمكن الوصول بسهولة إلى القيمة النظرية لكل عقود خيارات الأسهم بحيث يمكن للمتداولين بالخيارات مقارنة تلك القيمة مقابل السعر الفعلي الذي يتم تداوله في السوق لتحديد عقد الخيارات قد انتهى أو أقل من سعره. معظم واجهات وسيط على الانترنت يأتي مع بلاك سكولز آلة حاسبة نموذج مجانا. خيارات التداول المتطورة - حساب نسبة المكافآت المحسبة حساب نسبة مخاطر المكافأة هي ممارسة واحدة لجميع الخيارات الجادة والمهنية التي يقوم بها التجار قبل وضع أمر الخيارات. حساب نسبة المخاطر مكافأة يسمح لك أن نرى بوضوح ما إذا كانت التجارة يحقق أهدافك الاستثمارية أو يجعل أي معنى فيما يتعلق مبلغ من المال في خطر للمكافأة المحتملة. خيارات خيارات التداول هل سبق لك أن تساءلت لماذا بعض الأسهم لديها خيارات لبعض أشهر انتهاء الصلاحية في حين أن بعض الأسهم الأخرى لديها أشهر أقل أو أكثر انتهاء الصلاحية في الواقع، هل سبق لك أن تساءلت لماذا بعض الأسهم لديها 2 مجموعات من نفس خيارات انتهاء الشهر و سبب كل هذه هي أن يتم تعيين خيارات دورات انتهاء مختلفة لكل سهم الفردية. وجود مجموعة من الخيارات من دورات انتهاء مختلفة حسابات لأسهم مختلفة وجود خيارات من أشهر انتهاء الصلاحية مختلفة. خيارات التداول المتقدمة - خيارات الإغريق أنت تعرف الآن أن نموذج بلاك سكولز باستخدام 5 عوامل رئيسية في تحديد سعر خيار الأسهم. هذه العوامل 5 معروفة بحماس للمجتمع خيارات التداول كما الإغريق خيارات، أو ببساطة، الإغريق. على الرغم من أن دقة نموذج بلاك سكولز لا تزال تتعرض لاطلاق النار من المجتمع التجاري الخيارات، لا يبدو هناك أي سؤال على الإطلاق فيما يتعلق بفائدة ودقة اليونانيين المستخدمة من قبل النموذج. الخيارات اليونانية جعلت من الممكن لعدد لا يحصى من استراتيجيات التداول خيارات مثيرة للاهتمام أن تحسب بدقة من أجل جني المكافآت من التحركات أكثر دقة وحتى أفضل التحوط محفظة. تداول الخيارات المتقدمة - تجارة دلتا المحايدة تعرف بالفعل كيفية الربح من سوق صعودا وهبوطا ومحايدا في دليل أساسيات تداول الخيارات باستخدام استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة. هل تعلم أنه يمكنك فعلا إنشاء مواقف لا تتأثر بكيفية تحرك المخزون الأساسي أو السوق على الإطلاق تعرف هذه المراكز التجارية في الخيارات بمراكز دلتا نيوترال. صناع السوق ببساطة أحب المواقف دلتا محايدة. من خلال التداول المحايد دلتا، كنت إنشاء موقف محسوب بدقة الذي يخلط أي حركة صعودا أو هبوطا في الأسهم الأساسية للربح عندما التقلب الضمني من الأسهم الأساسية ترتفع أو للاستفادة من الاضمحلال الوقت الكلي للموقف. ماذا يبدو هذا نعم، ما يقرب من 100 موقف الفوز ومع ذلك، دلتا التداول محايد له إيجابيات وسلبيات التي سوف تتعلم عن في البرنامج التعليمي. تداول الخيارات المتقدمة - التقلب الضمني لا يؤثر أي شيء على أسعار خيارات الأسهم أكثر من سعر المخزون الأساسي والتقلب الضمني. ويؤثر سعر المخزون الأساسي على القيمة الجوهرية بينما يحدد التقلب الضمني القيمة الخارجية. وكلما ارتفع التقلب الضمني، كلما ارتفع سعر الخيار بسبب ارتفاع القيمة الخارجية. ويتأثر التقلب الضمني إلى حد كبير بالطلب. عندما يزداد الطلب على المخزون الأساسي أو خياراته، يزداد التقلب الضمني أيضا. التقلبات الضمنية تفتح الباب أمام المال آخر مثير للاهتمام مما يجعل الفرصة مع خيارات الأسهم، وهو التكهنات بشأن التقلب في المستقبل بدلا من التحركات المحددة في الأسهم الأساسية. إذا كنت تشتري الخيارات عندما يكون التقلب الضمني منخفضا، فإنك تقف على الربح عندما يزداد التقلب الضمني بسرعة حتى إذا ظل السهم الأساسي راكدا. على العكس من ذلك، كتابة الخيارات عندما تقلب ضمنية عالية ومن ثم إغلاق الموقف عندما يقلل التقلب الضمني هو وسيلة أخرى شعبية لكسب المال في تداول الخيارات. خيارات التداول المتقدمة - حساب الخيارات الرافعة المالية إذا كنت تستخدم خيارات للرافعة المالية، فمن المفيد لك أن تكون قادرا على حساب بالضبط مقدار الرافعة المالية التي تستخدمها. نعم، هل يمكن في الواقع الإفراط في الرافعة المالية وبالتالي تعاني من خسارة أكبر بكثير مما كنت في البداية على استعداد لمعرفة بالضبط كمية الخيارات النفوذ لاستخدام تجنب المفاجآت سيئة ويعطيك المزيد من السيطرة على تقلب في محفظتك. تداول الخيارات المتقدمة - صناع السوق هل سبق لك أن تساءلت من الذي يبيع لك الخيارات التي اشتريتها هل سبق لك أن تساءلت من الذي يخسر المال على الجانب الآخر عندما كنت جعلت المال من أنت حقا التعامل مع على عكس في سوق نموذجية حيث يمكنك التعامل مباشرة مع تاجر الخيارات الأخرى الذين يرغبون في التداول معك، ومجموعة من المتخصصين من المؤسسات المالية الضخمة المعروفة باسم صناع السوق هي في الواقع التعامل معك. صناع السوق هي المسؤولة عن الحفاظ على سوق السائل للخيارات وتأكد من أنك سوف تكون بالتأكيد قادرة على شراء وكذلك بيع الخيارات في السوق. يقوم صانعو السوق بذلك عن طريق وضع عروضهم الفردية وطرح عروض أسعار لكل عقود الخيارات في السوق في جميع الأوقات. ولذلك، فإنه لن يأتي إلى نقطة حيث لا أحد يبيع لك الخيارات التي تريد شراء أو أن لا أحد يشتري الخيارات التي تريد بيعها. تداول الخيارات المتقدمة - المستوى الثاني يقتبس الآن بعد أن عرفت أن الخيارات التجار يتعامل في الواقع مع صناع السوق وأن صناع السوق توفر سوقا سائلة من خلال توفير ونقلت الفردية، هل ترغب في معرفة كيفية اختيار أي صناع السوق للتعامل مع مباشرة نعم، بالنسبة لبعض الخيارات التجار حيث حتى الفرق 0.10 في السعر يجعل فرقا كبيرا، وترك ملء للوسيط قد لا يكون الحل الأمثل. في هذه الحالة، يمكنك فعلا اختيار التعامل مباشرة مع صانعي السوق الذين يوفرون لك الاقتباس الذي تريد من خلال ما نسميه المستوى الثاني ونقلت أو المستوى 2 ونقلت. المستوى 2 يقتبس يعرض جميع الاقتباسات المقدمة من قبل كل صانعي السوق الفردية في كل تبادل الخيارات بحيث يمكنك اختيار أي صانع السوق محددة للتعامل مع أسعار 2 المستوى ضرورية للتجار الخيارات باستخدام استراتيجيات دايترادينغ تهدف إلى جعل 0.10 أو 0.20 بسرعة خلال اليوم . خيارات التداول المتقدمة - المراكز الصناعية واحدة من أكبر ميزة تداول الخيارات هي مرونتها. فمن الممكن لتحويل خيار المكالمة إلى ما يعادل خيارات وضع على الفور دون حتى إغلاق موقف الخيار دعوة أورجينيال هذه المرونة لتحويل موقف طويل إلى موقف قصير والعكس بالعكس خفض اللجان ويعزز خيار التجار القدرة على الاستفادة من المتقلبة، بيئة سريعة التغير. فن الجمع بين نوع واحد من الخيارات أو الأسهم لإنتاج ما يعادل نوع آخر من الخيارات يعرف باسم تحديد المواقع الاصطناعية. خيارات التداول المتقدمة - خيارات التداول خيار التداول يسمح لك لجعل الأرباح الخالية تماما من المخاطر من خلال خيارات التحكيم. خيارات التحكيم هو عندما يتم استخدام استراتيجيات الخيارات الخاصة للاستفادة من الخيارات التناقضات السعر. مثل هذه التناقضات نادرة وتحصل على ملء بسرعة كبيرة ولكنها توفر المصدر الوحيد من الأرباح الخالية من المخاطر في تداول الخيارات. خيارات التداول المتقدمة - خيارات التداول أنماط تداول الخيارات هو أداة مالية متعددة الاستخدامات التي يمكن تداولها في مجموعة متنوعة من المنهجيات أو الأساليب. اختيار نمط تداول الخيارات التي تناسب شخصيتك وكذلك نمط الحياة أمر بالغ الأهمية لنجاحك في تداول الخيارات. إن محاولة التداول بأسلوب خاطئ هو السبب الرئيسي الذي يجعل تجار الخيارات المبتدئين يفقدون قمصانهم في تداول الخيارات. فهم الخيارات الخاصة بك أسلوب التداول، واختيار النمط الصحيح ومن ثم مزيد من الخيارات الخاصة بك تداول التعليم الاستثماري على طول هذا المسار المختار سوف يؤدي إلى حياة من الخيارات نجاح التداول. خيارات التداول المتقدمة - يغطي الرجل ليجينغ إلى موقف مهم للغاية مهارة تداول الخيارات أن جميع الخيارات المخضرم التجار التداول مجمع، متعدد الساق، استراتيجيات الخيارات استخدام. يسمح ليجينغ إلى موقف كل جزء من استراتيجيات تداول الخيارات لملء بأسعار مواتية وبالتالي زيادة الربحية أو ببساطة ضمان الربحية. في الواقع، هناك استراتيجيات الخيارات حيث هامش الربح ضئيلة بحيث أن الربح يمكن أن يحدث إلا إذا كان الموقف هو الصحيح أرجل إلى. دراسة البرنامج التعليمي على يغطي الآن. خيارات التداول المتقدمة - خيارات التعيين إذا كنت تاجر الخيارات متابعة انتشار الائتمان وخيارات كتابة الاستراتيجيات، ثم عليك أن تكون على بينة من حقيقة أن مواقفك يمكن تعيينها تلقائيا في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية 30 قبالة على أي أمر البيانات المجمعة في مارس 2017 في خيارات الكون، إيفولاتيليتيز التاريخية نهاية اليوم (يود) خيارات البيانات يوفر المصدر الأكثر اكتمالا ودقيقة لأسعار الخيارات والتقلبات الضمنية المتاحة، وتستخدم من قبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم. الخيارات التاريخية تشمل البيانات: الأسهم الأمريكية والكندية والأوروبية والآسيوية (الأسهم والمؤشرات والأموال) والعقود الآجلة والخيارات مرة أخرى إلى عام 2000 أسعار الخيارات والأحجام و أوي والتقلبات الضمنية واليونانيين، وأسطح التقلبات حسب الدلتا وبالأموال، ومؤشر التقلب الضمني ، وغيرها من البيانات. اقرأ المزيد خيارات أوبرا التاريخية تتداول بيانات القراد وأسعار الخيار 1 دقيقة، إيف أمب اليونانيين اقرأ المزيد إيفولاتيليتي التداول دايجست جدول المحتويات التحديثات اليومية أمب التعليقات على تويتر إيفكس توفر خدمة مراقبة القراءات الحالية للتقلبات الضمنية خلال اليوم للأسهم الأمريكية والأسهم الآجلة. تحليل بيانات السوق التاريخية والحالية باستخدام أدوات الإنترنت. التقلبات الضمنية والمحققة (التاريخية)، والارتباط، والانحراف الضمني للتقلب، وسطح التقلب. تحليل اتجاه الأسهم باستخدام الخيارات المستمدة من البيانات. اقرأ المزيد لدينا الرتب والماسحات الضوئية تغطي تقريبا كل الخيارات الاستراتيجية. عمليات المسح القائمة على المؤشرات الفنية والمخاطر مثل التقلبات (المحققة والضمنية على حد سواء)، والارتباط، ريسكريوارد، الاحتمالات وأكثر من ذلك - نهاية اليوم أو البيانات اللحظية القائمة. اقرأ المزيد تحليل اتجاه الأسهم (03072017 كلوز) متجر يبوك مرحبا بكم في متجر الكتاب الإلكتروني فولكوب. يتم تسعير جميع الكتب في 9.99، وسوف تكون قادرة على تحميلها في شكل قوات الدفاع الشعبي مباشرة بعد الدفع عن طريق باي بال. سوف تتلقى رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني مع رابط ورل ورمز للسماح لك لتحميل الكتب. إذا واجهت أي صعوبات على الإطلاق، ما عليك سوى الاتصال email160protected ونحن سوف نعود اليكم في أقرب وقت ممكن. (فولكوب، 2013) 8211 دليل الكتاب الاليكتروني يمكن الوصول إليه لتداول الخيار غاما، من التعاريف الأساسية إلى تقنيات غاما التحوط وتقنيات غاما الأكثر تقدما كما يمارسها تجار الخيارات المهنية. بدءا من المبادئ الأولى، يتم شرح الخيار غاما في اللغة الإنجليزية مباشرة قبل أقسام منفصلة عن التحوط غاما وتداول غاما وتداول غاما المتقدمة هيليب المجلد الثاني 8211 الخيار التقلب التداول 8211 الاستراتيجيات والمخاطر بعد إطلاق الترحيب من أول فولكوب خيارات متقدمة دليل التداول، وحجم يشرح إي استراتيجيات خيارات التقلب في العمق. ويوفر هذا المجلد دليل الكتاب الاليكتروني يمكن الوصول إلى استراتيجيات التداول تقلب الخيار، دوافع الربح ومحات المخاطر الخاصة بهم. تعلم خصائص المخاطر الأساسية لاستراتيجيات الخيارات القياسية بما في ذلك فروق الأسعار، انعكاسات المخاطر، سترادلز، الخنق، سلالم، هيليب المجلد الثالث 8211 الخيار صنع السوق 8211 مقدمة الخيار صنع السوق. مقدمة (فولكوب، 2013). بدءا من المبادئ الأولى، يتم شرح صنع السوق الخيار في اللغة الإنجليزية مباشرة في هذا الكتاب الإلكتروني فولكوب الثالث. وتناقش األقسام المنفصلة استراتيجية األعمال التجارية وصنعها، وكيف يحدد صناع سوق الخيارات عادة األسعار وكيف ينظر صناع السوق إلى إدارة مخاطر محفظة الخيارات. بسيطة و تفصيلية هيليب المجلد الرابع 8211 التقلب الضمني في التداول 8211 مقدمة ما هو التقلب الضمني كيف يتم تداوله ما الذي ينطوي على إستراتيجيات تداول التقلب شائعة الاستخدام في أسواق المشتقات يتم فحص هذه الأسئلة و أكثر في مقدمة الكتاب الاليكتروني الموجزة للتداول الضمني المتداول. هذا هو المجلد 4 من الشعبية فولكوب خيارات متقدمة سلسلة أدلة التداول. الجزء الأول يقدم تقلبات ضمنية. هو هيليب المجلد الخامس 8211 الخيار الإغريق للتجار 8211 الجزء الأول 8211 دلتا، فيغا و ثيتا فهم الخيار الإغريق هو المفتاح لتداول الخيار الناجح وإدارة المخاطر. هذا دليل الكتاب الاليكترونى فولكوب يقدم دليلا متعمقا وبديهية لأهم الإغريق دلتا، فيغا و ثيتا. في اللغة الإنجليزية واضحة، مكتوبة جيدا، يتم تعريف كل من اليونانيين وتفسير المصطلحات السوق المستخدمة من خلال ممارسة التجار. و هيليب الأساسية المجلد السادس 8211 فقدان المال مع خيارات 8211 تقنيات متقدمة لا تفقد المال مع الخيارات خطوة حيوية على الطريق إلى أن تكون مربحة مع الخيارات. هذا الحجم من الأكثر مبيعا فولكيوب خيارات متقدمة تداول أدلة التفاصيل العشرات من الأخطاء الأكثر شيوعا والتجارب الكوارث التي كل تاجر الخيار (سواء المهنية أو التجزئة) سوف تريد تجنب. في أمثلة عميقة وتوصيات ل هيليب